สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่เสด็จประทับชั่วคราว เนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ที่ประทับนั้น ประกอบด้วย พระราชมณเฑียร หมู่พระตำหนัก หมู่เรือนในเขตพระราชฐานชั้นใน และหมู่เรือนข้าราชบริพาร ปลูกสร้างอยู่กันอย่างแออัด ปิดทางลม ทำให้ที่ประทับร้อนจัด ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระประชวรกันเสมอ ต่อมา จึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับถาวรจนตลอดรัชกาล โดยได้สร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว