เอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯเป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทน์ พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปีหลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนนำมาเก็บไว้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ผู้ว่าการรถไฟฯได้พิจารณาเห็นว่าควรนำกลับมาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหินเพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีการทำพิธีเปิดพลับพลาซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ว่าพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2517