พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 อาคารราชวัลลภ ภายในกรมการรักษาดินแดน ตรงข้ามวัดโพธิ์ ถนนเจริญกรุง จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 6 เช่น ชุดฉลองพระองค์ พระมาลา รองพระบาท อาวุธต่างๆ ในสมัยนั้น และประวัติความเป็นมาของกองกิจการเสือป่า ซึ่งทรงก่อตั้งและพัฒนามาเป็น นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนในปัจจุบัน